伊藤の補題の雑な証明と, オプション価格式の導出のノートです. グリークスについてもいくつか導出を載せています.
コール・オプションの価格式の導出は教科書などに良く書かれていると思うので, あえてプット・オプションの価格式の導出を書いています. グリークスも同様です.
コール・オプションのものも、ほぼ同じ方法で導出可能です.
言語は英語です.
参考文献はpdfに記載しています.
伊藤の補題の雑な証明と, オプション価格式の導出のノートです. グリークスについてもいくつか導出を載せています.
コール・オプションの価格式の導出は教科書などに良く書かれていると思うので, あえてプット・オプションの価格式の導出を書いています. グリークスも同様です.
コール・オプションのものも、ほぼ同じ方法で導出可能です.
言語は英語です.
参考文献はpdfに記載しています.